Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: «А» с эффективностью15%...
Условие задачи
Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг:
«А» с эффективностью15% и риском 25,
и «Б» с эффективностью 5% и риском 4.
При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%.
Коэффициент корреляции равен 0.2
Дано:
m1=0.15
m2=0.05
Ϭ1=25
Ϭ2=4
mp≥0.1
r=0.2
Добавлено: 2025-09-03 00:20:19
Решение
Решение задачи....
Метод решения
—
Что будет в полном решении
—
Часто задаваемые вопросы
Вы можете оплатить с помощью банковской карты или любого доступного способа. Сразу после оплаты решение откроется на странице и придет на ваш email.
Решение доступно мгновенно после оплаты.
Да, после завершения платежа вы получите электронный чек на указанный email.
Попробуйте повторить платеж или свяжитесь с нашей поддержкой, мы поможем решить проблему.